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计量经济学第8 章计算机习题（STATA ）
班级：金融学×××班 姓名：×× 学号：×××××××
. .
= + + + + + + +
解：（ⅰ）写出一个模型，容许的方差在男女之间有所不同。这个方差不应该取决于其他因素。
2
在 = + + + + + + + 模型下，方差
0 1 2 3 4 5 6
要取决于性别，则可以写成： ︳, , , , = ︳ = +
0
。所以，当方差在 = 1时，即为男性时，结果为 + ；当为女性时，结果为 。
1 0 1 0
2
将对，，， ，和进行回归，回归结果如下：
（ⅱ）利用75. 的数据估计异方差模型中的参数。 的估计方差对于男人和女人而言哪个
更高？
由截图可知： 2 = 189359.2 − 28849.63 +
1
计量经济学第8 章计算机习题（STATA ）
20546.36 (27296.36)
2
由于的系数为负，所以的估计方差对女性而言更大。
n = 706，R = 0.0016
（ⅲ）的方差是否对男女而言有显著不同？
因为的 统计量为−1.06，所以统计不显著，故的方差是否对男女而言并没有显著不同。
. . = + + + +
解：（ⅰ）利用1. 中的数据得到方程（8.17）的异方差—稳健的标准误。讨论其与通常
的标准误之间是否存在任何重要差异。
先进行一般回归，结果如下：
再进行稳健回归，结果如下：
由两个截图可得： = −21.77 + 0.00207 + 0.123 + 13.85
29.48 0.00064 0.013 (9.01)
37.13 0.00122 0.018 [8.48]
n = 88，R2
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