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卡方分布 重定向自 ) 卡方分布 (Chi-square Distribution) [] 什么是卡方分布 卡方分布 ( χ2分布 )是与中常用的一种。 k 个独立的的平方和服从自由度为 k 的卡方分布。 卡方分布常用于和的计算。 [] 卡方分布的数学定义 若 k 个 Z1、 ……、Zk 相互独立，且数学期望为 0、为 1(即服从标准正态分布 )，则随机变量 X 被称为服从自由度为 k 的卡方分布，记作 [] 卡方分布的特征 卡方分布的概率密度函数 为： 其中 x ≥0, 当 x ≤0时 fk(x) = 0 。这里 Γ代表 Gamma 函数。 卡方分布的累积分布函数 为： 其中 γ(k,z)为不完全 Gamma 函数 在大多数涉及卡方分布的书中都会提供它的累积分布函数的对照表。此外许多表格计算软件如 Calc 和 Microsoft Excel 中都包括卡方分布函数。 卡方分布可以用来随机变量之间是否相互独立，也可用来检测模型是否符合实际要求。 自由度为 k 的卡方变量的平均值是 k，方差是 2k 。 卡方分布是伽玛分布的一个特例，它的熵 为： 其中 ψ(x) 是 Digamma function 。 [] 卡方变数与 Gamma 变数的关系 当 Gamma 变数频率 ( λ)为 1/2 时， α的 2 倍为卡方变数之自由度 (Degree of freedom) 即: 卡方变数之 = 自由度卡方变数之方差 =两倍自由度 卡方分布 参数 k 0, 自由度 值域 , 概率密度函数 , 累积分布函数 (cdf) , 期望值 k, 大约 k - 2 / 3 , k-2, if , 方差 2,k, , 峰态 12/k, 熵值 动差生成函数 (mgf) ，2t1, 特征函数 , 一、 定义： N 个服从正态分布（均值为 0 ，方差为 1）的独立随机变量的平方和 X 服 从自由度为 N 的卡方分布。 问题：证明 D(X)=2N 二、 定义：假设 X 服从均值为 0 方差为 1 的正态分布，Z 服从自由度为 N 的卡方分布， 如果 X 和 Z 独立，那么 T=[X/根号 (Z/N)]服从自由度为 N 的 t 分布。 问题：证明 D(T)