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- 2020-06-16 发布于天津
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最小二乘法的理论基础最小二乘法设单输入单输出线性定长系统的差分方程表示为则的随机噪声现分别测出个输出输入值其中为服从个方程写成向量矩阵形式可写出则式可写为式中为维输出向量为为维噪声向量为维参数向量为测量矩阵因此式是一个含有个未知参数由个方程组成的联立方程组在给定输出向量和测量矩阵的条件下求参数的估计这就是系统辨识问题的最优估计则有的估计值表示设表示式中设称为残差则有最小二乘估计要求残差的平方和最小即按照指数函数可得的偏导数并令其等于求对最小二乘估计由式可得的为极小值的充分条件是即矩阵为正定矩阵或
1最小二乘法的理论基础 1.1最小二乘法 设单输入单输出线性定长系统的差分方程表示为： ?????????nk?2????ay?k?1a?ayyykkn12 ?????????kbu??k?bukn?bu?k?1n01
则,u(n+N),…,y(n+N),u(1),u(2),…的随机噪声,现分别测出n+N个输出输入值y(1),y(2),其中δ(k)为服从N(0,1) 个方程，写成向量－矩阵形式可写出N??????????1n?y?n?y11uyun?1???? ??????????????22uyu?y1n?2n??yn?2 ?????? ???? ???? ???
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