第二章 时间序列的预处理s.docVIP

平稳时间序列 (1 平稳时间序列 (2 非平稳时间序列 (1 平稳时序?非平稳时序? 平稳时序?非平稳时序? 第二章 时间序列的预处理 2.1平稳性检验 ?特征统计量 ?平稳时间序列的定义 ?平稳时间序列的统计性质 ?平稳时间序列的意义 ?平稳性的检验 概率分布 ?概率分布的意义 ?随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数 或联合密度函数 决定 ?时间序列概率分布族的定义 ?实际应用的局限性 } , , , , , , 2, 1( , , , , ( { 2 1 2 1 , , , 2 1 T t t t m m x x x F m m t t t m 平稳时间序列的定义 ? 平稳序列的基本特点 :?统计特性不随时间的平移而变化 ; 不随时 间原点的选取而变化。 ?严平稳 ?如果一个时间序列的概率分布与时间t无关, 则称该序列为严格的(狭义的平稳时间序列, 简称为严平稳。 ?严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义, 它认为只有当序列所有的统计性质都不会随 着时间的推移而发生变化时,该序列才能被 认为平稳。 ?宽平稳 ?宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳 性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定, 所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶,就能保证序 列的主要性质近似稳定。 ?如果序列的一、二阶矩存在,而且对任意时刻 t 满