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我国证券投资基金的业绩评估 ————基于SUR模型的方法 专业：数量经济学 申请人：费海江 指导老师：王美今教授 摘要 随着我国证券市场逐步趋向成熟和证券投资基金的快速发展，关于我国证券投资基金业绩评估的研究文献也越来越多；但是这些文章都把各支基金孤立起来分析,忽略了它们之间存在的相互影响。对基金业绩的评估既包括对整个中国基金行业水平的评估，又含有对各个基金经理的业绩评估，本文以Treynor和Mazuy传统的二次项回归模型为基础,通过建立似无关模型来进行相关分析和检验。迄今为止，使用该研究方法来评估基金业绩在国内尚不多见。 关键词：SUR模型; 业绩评估；共同基金； Abstract With domestic security market gradually stepping into maturity and investing fund’s rapid development, the corresponding researching literature that evaluating security investment fund performance is getting more and more. But those literature analyses the funds separately, overlooking the relation