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（VR 虚拟现实）GARCH 模型 与应用简介 GARCH 模型与应用简介 (2006,5) 0. 前言……………………………………………..2 1.GARCH 模型………………………………………….7 2. 模型的参数估计………………………………………16 3. 模型检验………………………………………………27 4.模型的应用……………………………………………32 5.实例……………………………….……………………42 6.某些新进展……………………….…………………...46 参考文献……………………………………………….50 0.前言(随机序列的条件均值与条件方差简介) 考察严平稳随机序列{y },且 Ey .记其均值 Ey =, t t t 协方差函数 =E{(y -)(y -)}.其条件期望(或条件均值): k t t+k E(y y ,y ,…)(y ,y ,…),(0.1) t t-1 t-2 t-1 t-2 依条件期望的性质有 E(y ,y ,…)=E{E(y y ,y ,…)}=Ey =.(0.2) t-1 t-2 t t-1 t-2 t 记误差(或残差): e y -(y ,y ,…).(0.3) t t t-1 t-2 由(0.1)(0.2)式必有: Ee =Ey -E(y ,y ,…) t t t-1 t-2 =Ey -Ey =0,(0-均值性)(0.4) t t 及 2 2 Ee =E[y -(y ,y ,…)] t t t-1 t-2 2 =E{(y -)-[(y ,y ,…)-]} (中心化) t t-1 t-2 2 2 =E(y -) +E[(y ,y ,…)-] t t-1 t-2 -2E(y -)[(y ,y ,…)-] t t-1 t-2 = +Var{(y ,y ,…)} 0 t-1 t-2 -2EE{(y -)[(y ,y ,…)-]y ,y ,…} t t-1 t-2 t-1 t-2 (根据 Ex=E{E[xy ,y ,…]}) t-1 t-2 = +Var{(y ,y ,…)} 0 t-1 t-2 -2E{[(y ,y ,…)-]E[(