金融风险管理财务风险管理的数理基础.pptxVIP

;高素養的財務管理人才 ;2.1 隨機過程與機率分配之建立;機率三項公理 ;機率分配函數 ;機率分配函數 ;2.2 基本的敘述統計量 ;2.2.1 母體平均數與變異數;母體平均數（Population Mean） ;母體變異數（Population Variance）;2.2.2 樣本平均數與樣本變異數;表2.1 資產年底可能價值 ;例 子(根據表2.1 );變異係數（Coefficient of Variance） ;2.2.3 偏態與峰態;樣本偏態係數 ;峰態係數 ;峰態係數 (樣本);2.2.4 共變數與相關係數;N種變數組合之平均數與變異數 ;2.3 風險管理常見的分配函數;常態分配（Normal Distribution） ;常態分配之機率分配函數 ;常態分配之偏態係數;偏態效果：右偏態與左偏態（與常態分配比較）;常態分配之峰態係數;峰態效果：高狹峰與低闊峰（與常態分配比較）;標準常態分配 ;圖2.6 標準常態分配區域圖 ;2.3.2　卡方分配;卡方分配的性質;2.3.3 Student t 分配;利用t 分配 ;圖2.8 t分配與標準常態分配之機率分配圖形 ;2.3.4 對數常態分配;2.4 信賴區間與信賴水準;2.5 蒙地卡羅模擬法;2.6 迴歸分析;2.6.1 相關與簡單迴歸分析;普通最小平方法;2.6.2　判定係數與檢定;