第六章--异方差性说课讲解.ppt

5.判断 给定显著性水平 ，确定临界值 。若 则拒绝同方差性假设，表明原模型随机干扰项存在异方差性。 当然，还可根据两个残差平方和对应的子样的顺序判断是递增 型异方差还是递减异型方差。 ， 注意： 1）G-Q检验结果有时要依赖于省略的样本个数c的大小。 根据蒙特卡洛试验结果和实际经验，Judge等人建议 若n 为30 左右，c 取4；若n 为60 左右，c 取10。 2）G-Q检验需要按照某一被认为有可能引起异方差的解释变量 观察值的大小排序，因此，可能需要对各个解释变量进行轮 流试验，而且它只适合检验单调递增或递减型异方差。 Goldfeld-Quanadt检验具体操作 1. EViews软件操作 （1）对变量取值排序（按递增或递减）。在Procs菜单里选Sort Current Page/Sort Workfile Series命令，出现排序对话框，键入 ，如果以递增型排序，选“Ascenging”，如果以递减型排序，则应选“Descending”，点ok。本例选递增型排序，这时变量 与 将以 按递增型排序。 （2）构造子样本区间，建立回归模型。在本例中，样本容量 ，删除中间1/4的观测值，即大约5个观测值，余下部分平分得两个样本区间：