信用风险管理课件.pptx

第十章 信用风险管理 ;第一节信用风险的概念及成因 ;一、信用风险的定义 ;二、现代信用风险的成因 ;第二节 早期信用风险度量 ;一、 风险度量的专家制度 ;（一）专家制度的主要内容 ;（二）专家制度的缺陷 ; 二、Z评分模型和ZETA评分模型 ; (一)Z评分模型的主要内容;临界值：;(二) ZETA评分模型 ; (三) Z评分模型和ZETA评分模型存在的问题 ;第三节 现代信用风险度量模型 ;一、期权推理分析法:KMV模型 ;;两个关系： ;;KMV信用监测模型的缺陷 ;二、Credit Metrics模型 ;信用度量制方法的原理：;在险价值(VaR)法： ;;第四节 宏观模拟模型和保险模型;一、宏观模拟模型 ;;二、死亡率模型(Mortality model) ;第五节　现代信用风险度量模型方法的比较 ;一、 特征比较 ;二、优缺点分析 ;（一）信用度量制模型;2．缺点：;（二）KMV模型 ;;第六节 信用资产组合的信用风险度量和管理 ;一、信用度量制组合模型 ;二、 信用度量制模型：正态分布条件 ;三、信用度量制：实际分布条件下的组合在险价值量 ;四、信用度量制：N项贷款组合的信用风险的度量 ;;2.实例 ;3. 缺陷 ;本章要点:;;;;忧国忘家，捐躯济难，忠臣之志也。—三国·曹植《求自诚表》。五月-20五月-20Sunday, May 10, 2020 墨守成规，四平八稳，优柔寡断，畏首畏尾，不是企业家的气质。。21:44:5421:44:5421:445/10/2020 9:44:54 PM 心境，是一种情感状况，领有了好心情，也就拥有了，继而占有了年青跟健康。就拥有了对将来生活的憧憬，充斥等待，让咱们拥有一份善意情吧，由于生涯着就是荣幸和快活。。五月-2021:44:5421:44May-2010-May-20 帮别人的事做完就忘记，别人为自己做的事时时记着，哪怕这个人只有那么一次好，他也是曾经赞助过你的人。。21:44:5421:44:5421:44Sunday, May 10, 2020 每个人都是自己命运的建筑师。。五月-20五月-2021:44:5421:44:54May 10, 2020 沙漠里的脚印很快就消逝了。一支支奋进歌却在跋涉者的心中长久激荡。。2020-05-109:44 下午五月-20五月-20 君子务本，本立而道生。—《论语》。10 五月 20209:44:54 下午21:44:54五月-20 人生成功的秘诀是当好机会来临时，立刻抓住它。。五月 209:44 下午五月-2021:44May 10, 2020 所谓企业管理就是解决一连串关系密切的问题，必须有系统地予以解决，否则将会造成损失。。2020-05-10 21:44:5421:44:5410 May 2020 经理人员的任务则在于知人善任，提供企业一个平衡密合的工作组织。。9:44:54 下午9:44 下午21:44:54五月-20 对新的对象务必创出全新的概念。。五月-20五月-2021:4421:44:5421:44:54May-20 安全工作是头等大事。。2020-05-10 21:44:54Sunday, May 10, 2020 位卑未敢忘忧国。陆游。五月-202020-05-10 21:44:54五月-20