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银行信贷风险管理概述 很多人想去银行从事风险管理的相关工作， 觉得这个工作很简单， 也不用像销售那样各种应 酬。只要坐在办公室里，吹着空调，进行分析，而且薪酬又丰厚，工作也稳定。其实也难免 有这种误解，因为你还没有彻底了解什么是银行信贷风险管理。 任何企业都是要盈利， 一把手都是高度重视市场与销售， 对于银行就是公司部。 所以有志向 做一把手行长的年轻人不妨以此为起点。 我们人文环境就是出问题前没有人重视， 一出了问 题就救火。事后诸葛亮。 风险管理大体上包括信用风险，市场风险，操作风险三大块。发达国家的银行， 至少要用一 半的资本抵御信用风险损失， 15%-30%抵御操作风险， 5%-10%的资本抵御市场风险。先说市 场风险，而目前利率工具，信用工具，例如互换，信用衍生品，利率衍生品应用比较少。操 作风险， 银行这一块刚刚起步， 比较专业的模型可以看看工总行。 现在损失数据还是不全不 完善。 可靠的模型谈不上广泛应用， 仅仅停留在诸如银行从业几十个严禁这种稽核检查， 这 种都是基层基础工作，也说不上技术。 现在做全面风险管理，包罗万象，科技风险，声誉风险，流动性风险，外包风险，政策合规 风险，太多了。 深感有些事情纯粹是咨询公司创新能力强， 不断给银行洗脑，说你看这个风 险多么重要，我的工具多么先进。给银监会洗脑，搞一些莫名的新风险，新模型，评估，验 收，国外的东西拿到国内，目的嘛，赚钱。 于是有了各种行业分析， Var 蒙特卡罗模拟，情景分析，压力测试有，也一直在做，例如流 动性风险压力测试， 但总感觉意义不大， 但银监会的要求， 行里转风险部门牵头， 也是应付， 疲于奔命。所以风险管理变成了打杂，给各个监管部门干活。 以前觉得这些技术很牛，现在真正做了，觉得很虚。 大家还是按实务的理解，操作风险管理变成了稽核检查，信用风险管理变成了信贷审批。 前台部门， 一切都是为了把业务做成， 其他部门都要支持， 风险管理搞什么呢？说难听点就 是有点像擦屁股。 问题客户通通移交给风险管理部去做。救死扶伤。类似老军医，包治各种 疑难杂症。准备各种诉讼材料，参加法院审理，执行，是主要工作。所以为什么风险管理部 有很多律师出身的。 市场部是和好客户打交道， 都和谐。 风险部则是和不那么好的客户打交 道，工作的复杂决定了需要更高的交际能力和应酬能力。所谓霸气与匪气。 1. 银行的主要风险还是信用风险，其中贷款风险是主要内容。 银行要给一个客户做贷款，一般前提是该客户在银行有较长时间的结算关系，有账户流水， 更重要的是日常企业财务到银行对公柜台储蓄柜台办理各种业务透漏出来的一些信息， 客户 经理会和企业财务聊， 从而获知企业的运作情况以及资金需求， 传统上一般不和陌生客户打 交道。 当企业符合一定条件了， 银行才开始介入授信放款， 包括主动向客户营销信贷产品或 客户主动申请贷款。 借款人通过贷款银行进行日常结算， 银行通过检查账户往来， 可以发现 一些信息（不是全部，更多的信息要靠银行与企业日常的打交道聊天，走访获知） ，例如近 期借款人贷款 1000 万购买 100 台汽车， 那么 1000 万支付出去以后， 正常情况下后面陆陆续 续会有汽车销售收入进账， 比如一周进展几十万， 那么这就是汽车在销售。 如果一个月内没 有任何进账，那么银行就会很紧张！ ！！ 还有借款人缴税、 水电费支付都是通过银行代扣代缴、