有价证券借贷电脑作业前台交易系统.doc

有價證券借貸電腦作業前檯交易系統 一、簡介 本系統為新開發之電腦系統，提供證券持有者(出借人)，暫時將該證券出借給需求者(借券人)，借券人則提供合格之擔保品給出借人，借券人有義務於未來約定的時點，歸還同數量同種類之有價證券。 依目前系統規劃，本公司提供策略性交易借券服務之營業時間為上午九時至下午二時三十分。有價證券借貸依交易形態不同，分為下列三種： 1. 定價交易：由借券人及出借人依本公司公告之固定年利率申請及成交。 2. 競價交易：由借券人及出借人依最高年利率百分之二十以下，百分之零點一為升降單位，自行申請出借及借券費率。 3. 議借交易：由出借人及借券人雙方提出申請，並自行協商決定成交費率及擔保品項目。 出借人申請出借時，證交所將出借人申報之有價證券傳送集保公司辦理圈存，圈存成功後，其委託申請始得有效，倘未經成交、更改或撤銷，該出借申請將持續有效。 借券人提出借券申請前，應先提供詳細之擔保品明細(借券擔保品申報)。擔保品中屬現金部分應由借券人依證交所指定之虛擬帳號，將擔保金匯入證交所於指定銀行之擔保金帳戶；銀行保證應事先送交證交所，由借券中心人員進行建檔作業；證券擔保品則於借券人申報擔保品明細資料時，由證交所轉知集保公司於借券人之保管劃撥帳戶辦理圈存。證交所接收借券申請後，確認輸入之擔保品資料無誤，並檢核達到擔保規定比率及完成證券擔保品之圈存後，則該借券申請即生效。借券申請及證券擔保品之圈存僅限當日有效。借券人在提交足夠擔保品之前提下，得隨時經由證券商於證交所借券系統就其未成交部分申請更改借券數量、借券費率或還券日期，或撤銷該筆借券申請。 二、電腦系統主要開發內容 子 系 統 名 稱 功　　　能說 明 備 註 1 基本資料輸入作業 接收證券商傳送投資人開戶資料，經結算中心人員確認後，將處理結果回報證券商。 借券中心認可之上市與上櫃有價證券，提供畫面維護標的證券主檔。 借券中心認可之上市與上櫃有價證券，提供畫面維護擔保證券主檔，作為擔保品輸入依據。 投資人以銀行保證作為擔保品時，提供畫面由借券中心人員輸入保證資料。 借券中心電腦系統作業之各項參數維護。 2 序前公告作業 自出借委託簿讀出委託資料，於開盤前回報至證券商。 統計出借委託之價量，於開盤前揭露資訊。 公告可為合格擔保品之擔保證券。 公告可交易之標的證券。 公告借券餘額表。 3 擔保品處理作業 接收世華銀行傳送投資人擔保金轉帳資料。 接收證券商傳送借券人提供之擔保品項目之申報資料。 擔保品項目中，若有證券擔保品需傳送集保公司做圈存或解圈存作業。 擔保品中有現金或銀行保證，檢查相關檔案與申報資料是否符合。 接收集保公司傳送之圈存或解圈存作業處理結果。 計算投資人提供之擔保品總值，將處理結果回報證券商。 4 委託作業 接收證券商傳送之委託資料。 出借委託需將出借證券資料傳送集保公司進行圈存作業。 借券委託需檢查擔保品資料項目之總值是否符合。 輸入資料若有錯誤，回報證券商錯誤訊息。 5 撮合作業 含議借、定價、競價撮合。 回報證券商委託結果。 依撮合原則至相對方之委託簿尋找可成交之委託。 出借委託減量、取消於更新相關檔案資料後，傳送集保公司解圈存。 若有成交將成交資料寫入成交檔，更新各委託簿檔之委託資料，若無成交條件將該筆委託資料寫入委託簿檔。 將揭露資訊寫揭示檔。 6 成交回報作業 自成交檔讀出成交資料，分別傳送至借貸雙方之證券商。 7 資訊揭露作業 自揭示檔讀出揭示資料，傳送至網站公告市場行情。 8 收盤後作業 收盤後整理出借委託簿中存續之出借委託資料。 更新主檔之收盤價、開盤參考價。 產製借券餘額表。 9 開戶作業 接收證券商傳送之投資人開戶資料 回報證券商查詢投資人開戶資料結果。 三、借券業務流程 四、系統操作畫面 1. F01 可擔保證券查詢作業 2. F02 標的證券查詢作業 3. F03 借券餘額表查詢作業 以上作業無輸入項目，系統自動出現交易當日，可做為借貸交易之標的證券、可擔保證券、以及借券餘額表。 4. F04 擔保品申報作業 借券人進行定價、競價之借券委託前，應先經由證券商於證交所借券系統進行擔保品申報作業。依擔保品種類，若為證券擔保品，需輸入證券代號，於「擔保數量/金額」欄位輸入數量；若為現今擔保品，則於擔保數量/金額欄位輸入擔保金額；若為銀行保證，請於「擔保數量/金額」欄位輸入擔保金額外，另需於「銀行保證序號」欄位輸入客戶將銀行保證函正本提交證交所後，證交所賦予之「銀行保證序號」 本畫面預設值為擔保品之新增作業，如需對該項擔保品進行加量、減量、取消之作業，可於上圖「操作」區點選操作項目，即可顯示該項擔保品資料，進行加量、減量、取消等作業。 點選詳細資料 more，可以見到該次申報之明細資料項，如下圖： 5. F05 擔保品查詢作業 6. F