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研究课题:
通过对1984——2003年某国GDP和出口的分析,研究GDP和出口量的相关关系并对参数估计值进行检验。
模型及数据来源:
GDP为因变量,出口量为自变量。选择模型是一元线性回归模型y=c0+c1x+u(y代表GDP,x代表出口量,u表示残差项)数据来自《计量经济学软件——eviews的使用》135页表12.1。提取其进口和国内生产总值两列数据:
annual
export
gdp
1984
580.5
7171
1985
808.9
8964.4
1986
1082.1
10202.2
1987
1470
11962.5
1988
1766.7
14928.3
1989
1956
16909.2
1990
2985.8
18547.9
1991
3827.1
21617.8
1992
4676.3
26638.1
1993
5284.8
34634.4
1994
10421.8
46759.4
1995
12451.8
58478.1
1996
12576.4
67884.6
1997
15160.7
74462.6
1998
15233.6
78345.2
1999
16159.8
82067.5
2000
20634.4
89468.1
2001
22024.4
97314.8
2002
26947.4
105172.3
2003
36287.9
117251.9
作业
根据表格得到曲线图、散点图、X-Y曲线图:
曲线图
散点图
X-Y曲线图
2、数据描述统计分析
3、简单的回归估计
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 06/14/09 Time: 16:38
Sample: 1984 2003
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
11772.77
2862.419
4.112873
0.0007
EXPORT
3.547790
0.197919
17.92548
0.0000
R-squared
0.946953
Mean dependent var
49439.02
Adjusted R-squared
0.944006
S.D. dependent var
36735.19
S.E. of regression
8692.656
Akaike info criterion
21.07298
Sum squared resid
1.36E+09
Schwarz criterion
21.17256
Log likelihood
-208.7298
F-statistic
321.3229
Durbin-Watson stat
0.604971
Prob(F-statistic)
0.000000
根据输出结果,写出OLS估计式,并进行分析说明:
yt=-11772.77+3.547790xt R2=0.946953 df=18
检验回归系数显著性的原假设和备择假设是(给定a = 0.05)
H0:c1= 0; H1:c11 0。
因为t = 17.92548> t0.025 (18) = 2,所以检验结果是拒绝c1=0,即认为进口额和GDP之间存在回归关系,二者正方向变化。上述模型的经济解释是,对于出口量每增加1亿元,GDP将平均增加3.54779亿元。拟合优度为0.946953说明上式的拟合情况较好。GDP变动的94.7%可以由出口量的变动解释。
4、自相关及其解决
残差:残差序列图
7171
13832.2580652
-6661| . * | . |
8964.4
14642.5733286
-5678| . * | . |
10202.2
15611.8295893
-5409| . * | . |
11962.5
16988.0173767
-5025| . * | . |
14928.3
18040.6467053
-3112| . * | . |
16909.2
18712.2433749
-1803| . *| . |
18547.9
22365.7576403
-3817| . * | .
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