广发沪深指数证券投资基金.doc

广发沪深300指数证券投资基金 2009年第3季度报告 2009年9月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发沪深300指数 交易代码 270010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月30日 报告期末基金份额总额 1,433,902,116.25份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 1.本期已实现收益 99,935,232.55 2.本期利润 -156,064,485.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1239 4.期末基金资产净值 2,049,030,250.17 5.期末基金份额净值 1.429 (1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.11% 2.28% -4.84% 2.30% -0.27% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发沪深300指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年12月30日至2009年9月30日） （1）本基金基金合同生效日为2008年12月30日，截至披露时点本基金合同生效未满一年.图示时间段为2008年12月30日至2009年9月30日。 (2)本基金建仓期为2008年12月30日至2009年3月29日，建仓期结束时本基金资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱春杨 广发沪深300指数基金的基金经理；金融工程部总经理 2008-12-30 - 8 男，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书，2001年3月至2002年10月任职于南方证券资产管理部，2002年11月至2008年1月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部副总经理，2008年2月1日起任公司金融工程部总经理，2008年12月30日起任广发沪深300指数基金的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋