汇率风险度量课件.pptxVIP

VaR模型在人民币汇率风险度量;摘要;Slide 3;数据选取;随机性检验;Slide 6;J-B检验;异方差检验;非参数方法;非参数方法;Slide 11;参数方法;方差—协方差法;GARCH族模型;Slide 15;Slide 16;Slide 17;Slide 18;准确性检验;结论;Slide 21;汇率形成机制改革下的银行汇率风;摘要;T A R C H 模型的选择;Slide 25;基于 T A R C H 模型;数据选取;ARCH-LM 检验;Slide 29;美元的 TARCH 模型检验;Slide 31;欧元的 TARCH 模型检验;Slide 33;日元的 TARCH 模型检验;Slide 35;ARCH-LM;计量汇率风险 V a R;返回检验;Slide 39;实证检验结果分析;结论;T A R C H 模型的选择;T A R C H 模型的选择;Slide 44