回归诊断误差方差齐性诊断.ppt

第四章回归诊断 在实际问题中这些假定是否成立?如何给出判定是否成立的方 如果有些假定不满足,我们需要采取什么措施以改进模型?本章 将就这些问题进行讨论,即关于上述假定进行诊断,同时也给出如果 假定不真时的解决办法。 上海财经大学统计与管理学院 第四章回归诊断 残差及其性质 残差向量e被定义为 y-x(xx)Xy i-x(xx)xb 上海财经大学统计与管理学院 第四章回归诊断 残差及其性质 e和ε的区别:误差ε是不可观测的随机变量, 假设其均值为零,且互不相关,每个具有相同 的方差σ2。残差e是可以用图表示,或用其它 方式研究的可计算的量。它们的均值与方差为 E(e)=0 vare)=02(I-H 上海财经大学統计与管理学院 第四章回归诊断 残差及其性质 残差e有下列性质: (1)E(e)=0,vat(e)=a2(I-H); (2) coMr, e (3)若6~Mσ)时,c-Ma2(-H 海财经大学銑计与管理学院 第四章回归诊断 残差及其性质 模型的四条假设为真时,残差图上n个点的散步应该是无规则的 如在y-r图中,由于在模型假设为真时,拟合向量与残差向量是 不相关的,从而与n,n间的相关也应很小,那么点(,),i=1,K,n 也应大致落在川≤2的水平带内且不呈现任何趋向。从而当残差图中 的点呈某种规律或趋向时,就可以对于模型的假设提出怀疑。 上海财经大学统计与管理学院