兴全300证券投资基金2017年半年度总结报告.pdf

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF） 2017 年半年度报告 摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 29 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至06 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF） 场内简称 兴全 300 基金主代码 163407 前端交易代码 163407 后端交易代码 163408 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 552,834,675.80 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 1 月 19 日 第 2 页 共 31 页 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通 过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严 格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增 强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力 争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪 误差不超过 4.75％。