详细版外汇交易习题及答案.ppt

外汇交易习题 优选 * 某日外汇市场报价为USD/CAD=1.0515~1.0525 EUR/USD =1.2105~1.2120 EUR/CAD的套算汇率是多少？ EUR/CAD =1.0515*1.2105 ~ 1.0525*1.2120 优选 * USD1=JPY 110.15～110.55 USD1=CNY 6.3920 ～ 6.3940 CNY / JPY=？？？ 110.15/6.3920=17.2325 110.15/6.3940=17.2271 110.55/6.3920=17.2951 110.55/6.3940=17.2896 CNY / JPY = 110.15 / 6.3940 ～ 110.55 / 6.3920 优选 * 银行 USD/CHF USD/JPY A 1.4247/57 123.74/98 B 1.4246/58 123.74/95 C 1.4245/56 123.70/90 D 1.4248/59 123.73/95 E 1.4249/60 123.75/85 （1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？ （2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？ C E 优选 * 某日纽约外汇市场： spot rate 30-day forward 90-day forward EUR/USD 1.2012 1.1950 1.2525 1个月和3个月的EUR对USD 分别是升水还是贴水？幅度分别为多少点？ 1个月EUR对USD ：欧元贴水62点 3个月EUR对USD ：欧元升水513点 优选 * 远期外汇交易 某年2月15日，伦敦外汇市场即期汇价为： GBP1=USD 1.8370----85 6个月远期 177 -172 某公司卖出六月期远期美元3000，得到多少英镑 （1）计算英镑美元6月期汇价 1.8370-0.0177=1.8193 1.8385-0.0172=1.8213 即，GBP1=USD1.8193-1.8213 （2）计算折合英镑数 3000÷1.8213＝￡1647 优选 * 新加坡进口商根据合同进口货物，一个月后须支付10万美元；将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。因担心未来的汇率波动，做远期交易避险, 应如何进行远期操作？ 新加坡外汇市场汇率如下： 1个月期美元汇率： USD1=SGD（1.8213-1.8243） 3个月期美元汇率： USD1=SGD（1.8218-1.8248） 以1.8243的价格买进1个月远期美元 以1.8218的价格卖出3个月远期美元 优选 * 某年9月20日，广东某企业出口一批货物，预计3个月后（即12月20日），收入2 000万美元。银行9月20日报的3个月远期美元对人民币汇率为6．3649～6．4068，该企业同银行签订了人民币远期结汇合同。 试分析该企业远期结汇的结果。 12月20日, 不管市场汇率如何变化，企业都以1:6.3649卖出2 000万美元，收到12729.8万人民币。 优选 * 某年9月20日，广东某企业出口一批货物，预计3个月后（即12月20日），收入2 000万美元。银行9月20日报的3个月远期美元对人民币汇率为6．3649～6．4068，该企业同银行签订了人民币远期结汇合同。 如果12月20日市场汇率为6.2649～6.3068， 若不做远期结汇，该企业的损益情况会怎样？ 若不做远期结汇，如果12月20日市场汇率为6.2649～6.3068，企业只能按1：6.2649兑换到12529.8万人民币，将亏损200万人民币。 优选 * 某进口商进口日本设备,六个月后须付6250万日元,即期美元/日元为97.50/60. 该进口商以3000美元的期权费买进（买入日元，卖出美元）汇价为98.50的欧式期权,六个月后该进口商应执行权利还是弃约? (1)??市场汇率:98.55/65 (2)??市场汇率:98.50/60 (3)??市场汇率:98.40/50 （1）放弃期权，直接按照98.55即期买入日元 （2）价格一样 （3）执行期权，比98.40便宜 优选 * 某公司购买日本某企业商品，货款为12亿日元，双方约定3个月后以日元支付。