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五种最优化方法
1. 最优化方法概述
1.1 最优化问题的分类
1)无约束和有约束条件;
2 )确定性和随机性最优问题(变量是否确定) ;
3 )线性优化与非线性优化(目标函数和约束条件是否线性) ;
4 )静态规划和动态规划(解是否随时间变化) 。
1.2 最优化问题的一般形式(有约束条件) :
式中 f(X) 称为目标函数 (或求它的极小,或求它的极大 ) ,si(X) 称为不等式约
束, hj(X) 称为等式约束。化过程就是优选 X ,使目标函数达到最优值。
2. 牛顿法
2.1 简介
1)解决的是无约束非线性规划问题;
2 )是求解函数极值的一种方法;
3 )是一种函数逼近法。
2.2 原理和步骤
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3. 最速下降法(梯度法)
3.1 最速下降法简介
1)解决的是无约束非线性规划问题;
2 )是求解函数极值的一种方法;
3 )沿函数在该点处目标函数下降最快的方向作为搜索方向;
3.2 最速下降法算法原理和步骤
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4. 模式搜索法 (步长加速法 )
4.1 简介
1)解决的是无约束非线性规划问题;
2 )不需要求目标函数的导数,所以在解决不可导的函数或者求导异常麻烦的函
数的优化问题时非常有效。
3 )模式搜索法每一次迭代都是交替进行轴向移动和模式移动。 轴向移动 的目的
是探测有利的下降方向,而 模式移动 的目的则是沿着有利方向加速移动。
4.2 模式搜索法步骤
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5. 评价函数法
5.1 简介
评价函数法是求解多目标优化问题中的一种主要方法。在许多实际问题中,
衡量一个方案的好坏标准往往不止一个,多目标最优化的数学描述如下:
min (f_1(x),f_2(x),...,f_k(x))
s.t. g(x)<=0
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