应用多元统计分析课后习题答案高惠璇第七章习题解答 文档资料.pptVIP

应用多元统计分析 第七章习题解答 2 7-1 第七章 主成分分析 设 X=( X 1 , X 2 )′ 的协方差阵 试从 Σ 和相关阵 R 出发求出总体主成分， 并加以比较 . , 100 4 4 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 解 : 3 第七章 主成分分析 4 第七章 主成分分析 5 第七章 主成分分析 7-2 设 X=( X 1 , X 2 )′ ～ N 2 (0,Σ), 协方差 Σ ＝ 其中 ρ 为 X 1 和 X 2 的相关系数 (ρ0). (1) 试从 Σ 出发求 X (2) 求 X (3) 试问当 ρ 取多大时才能使第一主成分的贡献率达 95% 以上 . 解 : ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? 6 第七章 主成分分析 7 7-3 第七章 主成分分析 设 p 维总体 X 的协差阵为 . ) 1 0 ( 1 1 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (1) (2) 试求第一主成分的贡献率 . ); ( 1 2 1 1 p X X X p Z ? ? ? ? ? 8 第七章 主成分分析 解 : 1 9 7-4 第七章 主成分分析 解 : 设总体 X ＝ ( X 1 ,…, X p )′ ～ N p (μ,Σ) (Σ ＞ 0), 等概率密度 椭球为 ( X - μ)′Σ -1 ( X - μ)= C 2 ( C 为常数 ). 试问椭球的主轴方向是什么 ? 10 7-5 第七章 主成分分析 设 3 维总体 X 的协差阵为 试求总体主成分 . 解 : 总体主成分为 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 0 0 4 0 0 0 4 ) 3 , 2 , 1 ( ? ? i X Z i i 主成分向量为 ) , , ( ) , , ( 3 1 2 3 2 1 ? ? ? ? X X X Z X X X Z 或 三个主成分的方差分别为 4,4,2. 11 第七章 主成分分析 7-6 设 3 维总体 X 的协差阵为 试求总体主成分，并计算每个主成分解释的方差比例 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 2 2 2 2 0 0 ? ?? ?? ? ?? ?? ? 解 : 12 7-7 第七章 主成分分析 设 4 维随机向量 X 的协差阵是 , 2 12 13 14 12 2 14 13 13 14 2 12 14 13 12 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 试求 X 的主成分 . . , 13 2 14 2 14 13 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其中 13 第七章 主成分分析 解 : 14 7-8 第七章 主成分分析 15 第七章 主成分分析