投资组合管理第二次作业计算有效边界及CML[汇编] .pdfVIP

第二次作业 龚晓飞 目录： 一、 数据说明 二、 计算有效边界 三、 计算最小方差点 四、 计算市场组合 五、 计算资本市场线 六、 计算结果 一、数据说明 这里选取了中国股票市场的四支股票， 计算出了其从 2004-2012 年的年平均收益率及协 方差矩阵。结果如下： 编号 协方差矩阵 预期收益 1 2 3 4 假定无风险利率是。 二、计算有效边界 假定 为资产组合的权重向量， 为协方差矩阵， 是股票预期收益向量（历史数 据的平均值） ， 为资产组合的收益， 为资产组合的标准差