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年期货投资分析常考题二十二不定向选择题知识点章节测试如表所示投资者考虑到资本市场的不稳定因素预计未来一周市场的波动性加强但方向很难确定于是采用跨式期权组合投资策略即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各个单位若下周市场波动率变为不考虑时间变化的影响该投资策略带来的价值变动是单选题知识点章节测试关于期权的希腊字母下列说法错误的是的取值范围为深度实值和深度虚值期权的值均较小只要标的资产价格和执行价格相近价格的波动都会导致值的剧烈变动因此平价期权的值最大在行权价附近的绝对值最大随标的证
2018年《期货投资分析》常考题(二十二)
? 不定向选择题-1/知识点：章节测试
如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（ ）。
A.5．92
B.5．95
C.5．77
D.5．97
? 单选题-2/知识点：章节测试
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期
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