XX证券股份有限公司风险限额管理试行办法.docxVIP

可编辑修改 可编辑修改 PAGE # XX证券股份有限公司风险限额管理试行办法 第一章总则 第一条为完善公司以净资本为核心的风险控制指标体系，建立公司风险控制管 理机制，实施风险限额管理，提高公司总体风险控制能力，根据《证券公司内部 控制指引》和《证券公司风险控制指标管理办法》，制定本办法。 第二条本办法所指风险限额管理是指对公司总体投资规模、总体最大损失限额、 各自营投资业务部门的投资规模、 最大损失限额、预警限额等关键风险指标设置 限额，并据此对业务进行监测和控制的过程。 第三条 公司应定期评价风险限额管理的有效性，并根据市场、技术、法律环境 的变化适时调整和完善。 第二章风险限额管理的组织架构及职责 第四条风险限额管理的组织架构分为三个层级：风险管理委员会与证券投资决 策委员会、风险管理部和业务部门。 第五条 风险管理委员会是公司最高的风险限额决策机构，主要职责包括： 1、 确定公司年度总体投资规模、总体最大损失限额和调整方案。 2、 当公司达到总体最大损失限额预警值（总体限额的 80% ）时，风险管理 委员会召开会议讨论相应操作方案和调整措施。 3、 当《证券公司风险控制指标管理办法》中规定的净资本等风险控制指标 达到公司设定的预警标准时，风险管理委员会召开会议讨论相应操作方案和调整 措施。 第六条 证券投资决策委员会负责各自营投资业务部门风险限额的设定和调整， 主要