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2016随机过程(A)解答
X(t)UtV t(0,) U V N(2,9)
1、(15分)设随机过程 , , , 是相互独立服从正态分布
的随机变量。
1) 求X(t)的一维概率密度函数;
2) 求X(t)的均值函数、相关函数和协方差函数。
3) 求X(t)的二维概率密度函数;
解:
U V N(2,9) X(t)UtV
由于 , 是相互独立服从正态分布 的随机变量,所以 也服从正
态分布,
且: m(t)E X(t) E UtV tE U E V 2t2
2 2
D(t)D X(t) D UtV t D U D V 9t 9
1 x2t22
故: (1) X(t)的一维概率密度函数为:f (x) e 18(t 1)2 , x
t
2
3 2 t 1
(2) X(t)的均值函数为:m(t)2t2;相关函数为:
R(s,t)E X(s)X(t) E (UsV)(UtV)
2 2
stE U (st)E UV E V
st13(st)413
协方差函数为:B(s,t)R(s,t)m(s)m(t)9st9
(3)相关系数:
B(s,t) 9st9 st1
(s,t)
D(s) D(t) 2 2 2 2
9s 9 9t 9 s 1 t 1
X(t)的二维概率密度函数为:
1 (x 2s2)2 2(x 2s2)(x 2t2) (x 2t2)2
1 1 1 2 2
2 2 9 2
2(1 ) 9(s 1) 2 2 4(t 1)
f (x ,x )
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