原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
实用标准文案
Ch 19 章 时间序列计量经济学
一、非平稳时间序列的感观
做任何时间序列分析，先要看数据的图形。 (P709)
二、平稳随机过程或平稳时间序列的定义。
Xit 对给定 t=T 是一随机变量 如：某公司一年内每一天的废品率。
如果一随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数， 并且任两时期间的协方差
值仅依赖于该两时期间的距离或滞后，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，
则称为平稳的。即：
E(Y )
t
2
Var (Y )
t
r E(YY ) R
k t t k (k )
（严平稳与宽平稳之间的关系
a、严不能推出宽、前者只要求概率分布存在，而后者要前一、二阶矩存在。
b、宽不能推出严，一二阶矩不一定存在。
c 、严十二阶矩存在 宽平稳
d、对正态分布而方，严 宽
三、平稳性检验的方法
1、相关图或自相关函数检验
定义自相关函数 (autocorrelation function, 简记为 ACF)：
滞后 k 的协方差 E( y E( y )( y E( y )
k t t t k t k
k
0 方差 E[ y E( y )]2 E[ y E ( y )]2
t t t k (t k )
当k 0, 0 1, 1 k 1
相关图： k 对 k描点所得的图形 。
记样本自相关函数为 k ，其定义为：
(Y Y )(Y Y ) (Y Y )(Y Y )
k t t k (实际上 : t t k )
n n k
2 2
(Yt Y ) (Yt Y )
0 (实际上 : )
n n 1
精彩文档
实用标准文案
k
k
0
如果一个时间序列是纯随机的又称自噪音（ white noise ）：
E(Y ) 0
t
2
Var (Y )
t
r E(Y Y ) 0
k t t k
1
则 k N (0, ) ( 对任意 K)
n
为了检验联合假设：全部 k 同时为零， 设计 Q统计量：
文档评论（0）