长江-宏观经济变量与股市关系探讨：趋势状态的.pptVIP

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2020-07-20 发布于湖北
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长江-宏观经济变量与股市关系探讨：趋势状态的.ppt

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汇聚财智共享成长;目录;一、概述;二、宏观变量选取与趋势状态变量生成; ;二、宏观变量选取与趋势状态变量生成;状态变量生成规则：对于一个宏观变量，观察其月度同比增长数据的时间序列，若某点是其某个邻域中的最大值，标记为高点；反之，标记为低点。若有相邻两个高点或低点，则寻找二者之间的地点或高点。低点与其后高点之间为上升阶段，状态为1；高点与其后低点之间为下降阶段，状态为0。对于样本区域内的第一点与最后一点，只考虑其右邻域或左邻域。 ;二、宏观变量选取与趋势状态变量生成; 生成状态变量的邻域选择：对于一个变量，我们共选择3、5、9个月作为研究区间，生成3组状态变量。 ; ; ; ; ; ;三、状态变量与股市关系-货币政策; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;三、状态变量与股市关系-消费; ; ; ;五、总结; ;汇聚财智共享成长