统计预测与决策期末考试.doc

统计预测与决策期末考试 统计预测与决策期末考试 统计预测与决策期末考试 单项选择(2’*5) 时间序列分解成几个部分？每个部分的特点 长期趋势因素:反映了经济现象在一个较长时间内发展方向,它可以在一个相当长的时间内表现为一种近似直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。在某种情况下,它也可以表现为某种类似指数趋势或其她趋势的形式。经济现象的长期趋势一旦形成,总能延续一段相当长的时间 季节变动因素:就是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度与幅度固定的周期波动。包括受自然季节影响所形成额波动,也包括受工作时间规律所形成的波动。与周期变动的区别在于季节变动波动长度固定 周期变动因素:也称循环变动因素,受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动,如国内生产总值、工业产值指数、股票价格、利率与大多数经济指标 不规则变动因素:也称随机变动,受各种偶然因素影响所形成的不规则波动,如股票价格受突然出现的利好或利空消息的影响产生的波动 时间序列差分法确定趋势外推模型(P56) 由于模型种类很多,为了根据历史数据正确选择模型,常常利用差分法把时间序列转换为平稳序列。即利用差分法把数据修匀,使非平稳序列达到平稳序列。一阶向后差分定义为: 一阶向后差分实际上就是当时间由t推到t-1时的增量。 二阶向后差分的定义为: K阶向后差分的定义为: 定性预测方法的种类 德尔菲法、主观概率法、领先指标法、厂长(经理)评判意见法、推销人员估计法、相互影响分析法 平滑系数的选取(α的取值)(P81) 5、平均相对误差的计算(P192) 平均相对误差公式: 平均相对误差绝对值公式: 多选(3’*5) 决策的基本因素 决策主体、决策目标、决策对象、决策环境 最优决策的选择标准有哪些？ 期望的效用值 等概率(合理性) 最大可能性 期望收益值最大(期望损失值最小) 常用的多目标决策体系 单层目标体系:各目标同属于总目标之下,各目标之间就是并列的关系。 树形多层目标体系:目标分为多层,每个下层目标都隶属于一个而且只隶属于一个上层目标,下层目标就是对上层目标的更加具体的说明。 非树形多层目标体系:目标分为多层,每个下层目标隶属于某几个上层目标。 应用回归分析作预测的注意事项 关于定性分析问题 关于回归预测不能任意外推的问题 关于对数据资料的要求问题:关于数据资料的准确性问题、关于数据资料的可比性与独立性问题、关于社会经济现象基本稳定的问题 统计预测的定义、性质 定义:预测就就是根据过去与现在估计未来、预测未来。计预测属于预测方法的研究范畴,即如何用统计学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测,并计算概率置信区间。在这种推测中,不仅有数学计算,而且有直觉判断。 性质:统计预测方法就是一种具有通用性的方法。实际资料就是预测的依据,经济理论就是预测的基础,数学模型就是预测的手段,它们共同构成统计预测的三要素。统计预测可用于人类活动各个领域中的实质性预测。 名词解释(5’*4) 层次分析法:简称AHP法,就是用于处理有限个方案的多目标决策方法。层次分析法的基本思想就是把复杂的问题分解成若干层次,在最低层次通过两两对比得出各因素的权重,通过由低到高的层层分析,最后计算出各方案对总目标的权数,权数最大的方案即为最优方案。 α系数决策准则:就是对“坏中求好”与“好中求坏”决策准则进行折衷的一种决策准则。α系数依决策者认定情况就是乐观还就是悲观而取不同的值。若α=1,则认定情况完全乐观;若α=0,则认定情况完全悲观;一般情况下,则0α1。 最大大决策准则:这种决策准则就就是充分考虑可能出现的最大利益,在各种最大利益中选取最大者,将其对应的方案作为最优方案。 决策树:决策树就就是对决策局面的一种图解,可以使决策问题形象化。 风险型决策:所谓风险型决策,就是根据预测各种事件可能发生的先验概率,然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。 多目标决策:系统方案的选择取决于多个目标的满足程度,这类决策问题成为多目标决策。 预测精度:指预测模型拟合的好坏程度,即由模型所产生的模拟值与历史实际值拟合程度的优劣。 组合预测:就是对同一问题采用两种以上不同预测方法的预测,它既可就是几种定量方法的组合,也可就是几种定性方法的组合。 自相关系数:度量的就是同一事件在两个不同时期之间的相关程度,形象的讲就就是度量自己过去的行为对自己现在的影响。 D-W检验:就是检验模型就是否存在自相关的一种有效方法,起公式为: 四、计算(10’*4) 敏感性分析(P228) 布朗单一参数线性指数平滑方法预测(P85、P94、10) 边际分析法(P238-240)①累计概率表②转折概率③最佳进货量 一元线性回归、区间预测(P29) 应用(15’*1) 考察最大预测准则进行决策的过程(P26