概率论与数理统计 估计量评价标准.pptVIP

第三节估计量的评选标准 问题的提出 从前一节可以看到,对于同一个参数,用不 同的估计方法求出的估计量可能不相同,矩估计 极大似然估计、 Bayes估计等.而且,很明显,原 则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量 问题 (1)对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好? (2)评价估计量的标准是什么? 下面介绍几个常用标准. 、无偏性 若X1,X2,…,Xn为总体X的一个样本, e∈e是包含在总体X的分布中的待估参数, (@是θ的取值范围) 若估计量6=(X1,X2,…,Xn)的数学期望 E(6)存在,且对于任意∈有E(b)=,则称 6是θ的无偏估计量 无偏估计的实际意义:无系统误差 例1设总体X的k阶矩=E(X)(k≥1)存在, 又设X1,X2,…,X是X的一个样本,试证明不论 总体服从什么分布k阶样本矩A=∑X是k 阶总体矩A的无偏估计 证因为X1,X2…,Xn与X同分布, 故有E(X)=E(X)=Ak 1. 即E(A)=∑E(X 故k阶样本矩A是k阶总体矩A的无偏估计 特别的: 不论总体X服从什么分布 只要它的数学期望存在 X总是总体X的数学期望A1=E(X)的无偏 估计量.