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海龟交易法则与海龟交易系统公式 海龟交易法则与海龟交易系统公式 理查德 ·丹尼斯于 1983 年创立并教授 13 位学生海龟交易法规 理查德 ·丹尼斯于 1983 年创立并教授 13 位学生海龟交易法规 则。在这套规则中最要的是纪律、连续性、信心 （遵守法则的信心）。 则。在这套规则中最要的是纪律、连续性、信心 （遵守法则的信心）。 完整的机械交易系统组成部份：市场、头寸规模、入市、止损、离市、 完整的机械交易系统组成部份：市场、头寸规模、入市、止损、离市、 策略.期货市场中各类交易法则形形色色，我们并不认为海龟交易法 策略.期货市场中各类交易法则形形色色，我们并不认为海龟交易法 是就是独一无二的交易法则，但值得让我们学习的是这种宁做一个海 是就是独一无二的交易法则，但值得让我们学习的是这种宁做一个海 龟的交易法则精神。是的，在系统交易中无论交易策略是哪种交易规 龟的交易法则精神。是的，在系统交易中无论交易策略是哪种交易规 则，能否严格执行下去是一个交易员最大的心理障碍，在海龟交易法 则，能否严格执行下去是一个交易员最大的心理障碍，在海龟交易法 教学中有这样一段 “ 教学中有这样一段 “ 海龟交易法-艰难的决择 海龟交易法-艰难的决择 对于大多数的交易员，海龟系统离市或许是海龟系统法则中唯一 对于大多数的交易员，海龟系统离市或许是海龟系统法则中唯一 最难的部分。等待 10 日或20 日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅 最难的部分。等待 10 日或20 日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅 着 20%、40%甚至 100%的可观利润化为泡影。 着 20%、40%甚至 100%的可观利润化为泡影。 人们具有一种想要早点离市的强烈倾向。你需要极强的纪律性才 人们具有一种想要早点离市的强烈倾向。你需要极强的纪律性才 能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化 能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化 为泡影。在大幅赢利的交易中，遵守纪律和坚持原则的能力是成功老 为泡影。在大幅赢利的交易中，遵守纪律和坚持原则的能力是成功老 道的交易员的特征。也正是因为海龟交易系统多数的交易都为亏损交 道的交易员的特征。也正是因为海龟交易系统多数的交易都为亏损交 易只有严格执行以保证一单盈利交易能对冲掉所以的亏损交易。 易只有严格执行以保证一单盈利交易能对冲掉所以的亏损交易。 海龟交易法-入市 海龟交易法-入市 入市是所有交易系统最重要的一个方面。 海龟们得到了两种不 入市是所有交易系统最重要的一个方面。 海龟们得到了两种不 同却有关系的突破系统法则，我们称这两个系统为系统一和系统二。 同却有关系的突破系统法则，我们称这两个系统为系统一和系统二。 系统一-以20 日突破为基础的偏短线系统 系统一-以20 日突破为基础的偏短线系统 系统二-以50 日突破为基础的较简单的长线系统 系统二-以50 日突破为基础的较简单的长线系统 3.1 突破 3.1 突破 海龟总是在 日间突破发生时进行交易，而不会等到每 日收盘或次 海龟总是在 日间突破发生时进行交易，而不会等到每 日收盘或次 日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海 日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海 龟一开盘就会建立头寸。 龟一开盘就会建立头寸。 如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会 如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会 被忽视。如果有赢利的 10 日离市之前，突破 日之后的价格与头寸方 被忽视。如果有赢利的 10 日离市之前，突破 日之后的价格与头寸方 向相反波动了 2N，那么，这一突破就会被视为失败的突破。 向相反波动了 2N，那么，这一突破就会被视为失败的突破。 然而，如果系统一的入市突破由于以前的交易已经取得赢利而被忽 然而，如果系统一的入市突破由于以前的交易已经取得赢利而被忽 略，还可以在 55 日突破时入市，以避