非线性规划数学建模.ppt

; 1952年美国经济学家Markowitz用概率统计的方法，将收益视作随机变量，用它的方差作为风险的指标，建立了完整的组合投资理论，于19 90年获得诺贝尔经济学奖。;组合投资; 项目 年份;其中: rjk 代表第j种投资在第k年的收益率. Markowitz风险的定义: 收益的波动程度,可用样本方差(历史方差)来度量, 为;投资组合X=(x1,x2,…,xn)在第 k年的收益率为: ;双目标: 最大化利润,最小化风险;化为单目标:;化为单目标:;投资选择问题;数学模型;基本概念;特殊情形;多峰函数，??在局部最大(小)和整体最大(小);fgoalattain 多目标规划 fminbnd 有界标量非线性优化问题 fmincon 约束非线性极小化 fminimax 极小极大最优化 fminsearch fminunc 无约束非线性最优化 fseminf 半无限极小化 linprog 线性规划 quadprog 二次规划;无约束非线性规划情形; 例1 Rosen