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第五节 随机游走模型及布朗运动 * 第九章 期权定价模型 ? 随机微分及 ITO 定理 ? 维纳过程的马氏性 所谓马氏性是指，随机过程在时刻状态 已知的条 件下，它在 （ ）所处的状态仅与时刻 的状 态有关，而与过程在时刻 以前的状态无关。 1 ? n t n t n t 1 ? n t 1 ? n t 1 ? n t ? ? ? ? ? ? t dW t t X b dt t t X a t dX , ) ), ( ( ? ? 表示在无穷小时间间隔 的不可测事件 t W dt ? 随机微分等式 和 分别是 漂移率 和 扩散因子 ) ), ( ( t t X a ) ), ( ( t t X b 退出 返回目录 上一页 下一页 31 PPT 课件 第五节 随机游走模型及布朗运动 * 第九章 期权定价模型 ? ITO 定理 设函数 。其中 = ，且 为一随机过程， 并有随机微分 ) , ( t X F t t X ) ( t X t X t t t dW dt a t dX ? ? ? ) ( 0 ? t