第4章现金资产业务课件.pptVIP

贷款的预测 总贷款 商业银行贷款变动图 趋势线 3 3 6 6 9 9 12 12 月份 0 100 200 300 400 实际值（2008年） 预测值（2009年） 将不同时期贷款需求最高点连接成线，这是商业银行贷款趋势线，低于贷款趋势线的曲线部分，表示银行为满足季节性和周期性变化需要而应持有的可贷头寸 波动线 * 现金资产的管理原则 现金资产是商业银行维持其流动性而必须持有的资产，它是银行信誉的基本保证 现金资产又是一种无利或微利的资产，因持有现金资产而失去的利息收入构成持有现金资产的机会成本。现金资产占全部资产的比重越高，银行的盈利性资产就越少 现金资产管理的目的就是要在确保银行流动性需要的前提下，尽可能的降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到适度的规模。 * 适度存量控制原则  按照存量管理理论，微观个体应使其非盈利性资产保持在最低的水平上，以保证利润最大化目标的实现。就商业银行的现金资产而言，其存量的大小将直接影响其盈利能力。 存量过大，银行付出的机会成本就会增加，从而影响银行盈利性目标的实现； 存量过小，客户的流动性需求得不到满足，则会导致流动性风险增加，直接威胁银行经营的安全。 因此，将现金控制在适度的规模上，实现安全性和盈利性的统一是现金资产管理的首要目标。 * 除总量控制外，合理安排现金资产的存量结构也具有非常重要的意义。 银行现金资产由库