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第一章
1.1不考条件部分不考
△雅柯比变换 (随机变量函数的变换 P34 )
△随机变量之间的 不相关、正交、独立” P51
(各自定义、相关系数定义
正交相互关系:两个随机变量相互独立必定互不相关,反之不一定成立
正交
与不相关、独立没有明显关系
结合高斯情况)
△随机变量的特征函数及基本性质
(一维的 P53 n
(一维的 P53 n
维的 P58)
P61
P61
△多维高斯随机变量的概率密度和特征函数的矩阵形式、 三点性质
fx(x)=—
-27
(xm)2
2?
fx Xjll’Xn 二
1
n
(2兀)2 C x
〒exp|-
2 I
X-MxT C Xi X-Mx
-
Qx u i; = exp j 1 m
T
Qx ui」|| 心二 E ejU x 二
f -t exp jM xU -
UTCxU 1
2
另外一些性质:CXy = Rxy 一 mx D〔X 】=E l ( X - mx )2 ] x 0
另外一些性质:
R
RXY 泊 \ =- RYX -- CXY =Cyx -
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第二章 随机过程的时域分析
1、 随机过程的定义
从三个方面来理解①随机过程 X t/是t,两个变量的函数②X—是随时间t
变化的随机变量③X t/可看成无穷多维随机矢量在.-:t > 0,n_—::的推广
2、 什么是随机过程的样本函数?什么是过程的状态?随机过程与随机变量、
样本函数之间的关系?
3、 随机过程的概率密度 P74、特征函数P81。(连续、离散)
一维概率密度、一维特征函数 二元函数
4、 随机过程的期望、方差、自相关函数。 (连续、离散)
5、严平稳、宽平稳的定义 P83
6、平稳随机过程自相关函数的性质:
0点值,偶函数,周期函数(周期分量)
0点值,偶函数,周期函数(周期分量)
,均值
7、自相关系数、相关时间的定义 P882
7、自相关系数、相关时间的定义 P88
2
Cx ( ) _ Rx ( ) 一 mx X (丿
二 2
x
相关时间用此定义(o二■( )d)
非周期 Rx( )- Rx(:)
=Rx(0H RxC )
&两个随机过程之间的 正交” 不相关”独立”
&两个随机过程之间的 正交” 不相关”
独立”
(P92 同一时刻、不同时刻)
9、两个随机过程联合平稳的要求、性质。 P92
10、 复随机过程定义、自相关函数定义、复平稳定义
Rz t,t 二E Z t Z t
11、 随机过程 均方可微” P104、均方可积” P106
12、 平稳过程导数的分析 P106。
期望、自相关函数、互相关函数
P94dRX (I ) dRX )
P94
Rxy(厂 Ryx() XRyC)二
2d R
2
d Rx
?高斯过程的特征函数、协方差矩阵。
?高斯过程的线性变换、高斯过程的微分、高斯过程的积分,仍是高斯过 程。
?高斯过程的不相关=独立。
?平稳高斯过程 宽平稳=严平稳
(2-180)14
(2-180)
时间均值、时间自相关定义式
直流分量、直流平均功率、总平均功率、交流平均功率
第三章随机信号的频域分析
最重要的知识点:维纳一辛钦定理
⑴平稳过程,Gx「…RxC)
⑵两个联合平稳的实随机过程,Gxy「
⑵两个联合平稳的实随机过程,
Gxy「I ! rxy e ' d
—od
ejd
?实随机过程功率谱密度 Gx ()是非负、实、偶函数
?互谱密度的性质GxyCP gyxC P gyx^ )
?
Fx e)
Fx e)= 2Gx W )U 3)7
2Gx C ) , - 0
0 , 0
1
/(I
二 Gx()=彳
2fx「)
-0
0 Gx ()是非负的实偶函数
§ 3.3白噪声
⑴定义:平稳随机过程、均值为零、功率谱密度在整个频率轴 (-::,;)上均匀分
布(三个条件)
⑵白噪声的自相关函数是一个面积等于功率谱密度的冲激函数
P = E [X2(t Rx(0}=Gx?)e(0}
⑶白噪声带宽无限
⑷白噪声不同时刻的状态互不相关、正交 (如果是高斯。。。)
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第四章 随机信号通过线性系统的分析
稳定的物理可实现系统§ 4.1线性系统的基本理论
稳定的物理可实现系统
§ 4.2随机信号通过线性系统
时域分析
□0
my = mx 0 h( )d
Ry( )= Rx( ) h( ) h(-)甘 Ry(0)
RxvCP Rx( ) h( ) Ryx( )= Rx( ) h(-)
频域分析
稳
输入信号X(t)宽平稳,输出信号丫⑴也宽平稳,且Y
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