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（风险管理）大学生信用 卡风险管理模型 大学生信用卡风险管理模型 摘要 本文以大学生信用卡为出发点，从银行角度探讨大学生信用卡的 特有风险及管理方法。 就问题而言，分别分析了大学生的收入来源、消费结构等特点， 根据已有的数据，建立了相应的数学模型，来分析大学生收入与支出 的关系，即为信用卡还贷能力。由这些特点出发，结合其余实际情况， 建立大学生信用风险评估体系，来分析信用风险。并客观的分析了大 学生价值观念，以银行的利润最大化为目标，在利润和风险、成本共 同作用下求的了最佳违约率。既能有效的引导大学生建立合理的理财 计划，又能为银行带来巨大的收益，实现 “双赢”。最终对模型进行 了评价，分析了不足之处。 【关键词】信用卡；还贷能力；信用风险；利润 问题的重述 信用卡作为新兴的支付工具和信用手段，以其支付结算、消费信贷和使用方便等特点， 广受消费者欢迎。伴随着 2006 年 12 月 11 日中国金融市场的全面开放，国内商业银行加大 了发行信用卡的力度，大学校园是众多银行抢占的重要信用卡市场之一。 但是，从第一张大学生信用卡发行开始，大学生信用卡的违规现象就日趋严重，信用卡 风险发生的频率也越来越高。因此，对大学生信用卡风险进行控制管理是十分必要的。找到 有效规避大学生信用卡风险的方法不仅能给银行自身带来巨大收益，也能让大学生建立合理 的理财计划，正确对待信用问题，最终实现双赢，共同发展。 有效规避大学生信用卡风险的因素不仅与银行和持卡人有关，还与学校、社会环境、法 律健全度等一系列方面有关。如何衡量其间的权重，排除客观干扰，建立一个实用、高效的 风险管理模型成为银行乃至社会的迫切需要。 问题的分析 银行发行大学生信用卡的目的就是为了培养潜在客户，大学生作为将来社会的主流人群， 推动着经济的发展，也带动着消费的增加，能够争取到优质的大学生成为银行的潜在信用卡 客户，也就在很大程度上占据了信用卡业务的优势。 但同时银行应该更加慎重的思考该如何培养自己的大学生信用卡群体，在保持潜在客户 的同时，尽可能弱化风险。风险是与机会并存的，拒绝了风险也就是拒绝了收益，所以大学 生信用卡风险管理的目标，就是在风险与收益之间寻找平衡点，从银行的实力和承担风险的 能力出发，权衡风险的成本和收益，以极小的成本获得极大的收益，只要收益大于成本，风 险就可以承担，此时每承担一次风险，就获得一次收益。 所以我们应该分析在充分分析大学生的收入来源、消费结构以及价值观念等特点后，就 如何实现大学生信用卡风险的有效规避和达到利益最大化展开有益的探讨。 模型的假设 假设一：文献中的到的数据均真实可靠。 假设二：线性回归函数的精度可以达到判断和风险预测的效果。 假设三：把信用风险等同于违约率 假设四：在现阶段利率保持不变 假设五：银行风险管理成本 C 与违约率的函数关系式为 假设六：每笔贷款额度相同 假设七：一旦违约，银行将遭受全部损失 符号说明 Incone 表示大学生的经济收入 表示每个样本的收入数据 为收入线性回归模型的回归系数 为支出线性回归模型的回归系数 为信用评估线性回归模型的回归系数 为违约率 表示存贷利率差，为定值 模型的建立与求解 一、大学生收入来源分析及模型建立 大学生一般没有固定的工作，属于纯粹的消费群体，他们的收入来源包括父母（I ）、奖 1 学金(I ) 、兼职(I ) 、其它来源(I )等，其中最主要的还是来源于父母。 2 3 4 所以我们可以列出最基本的线性公式： 以下是我们查阅资料后列出的大学生收入来源表。 为随机干预项，i=1 ，2 ，3 ，…… 收入来源 父母（I ） 奖学金(I ) 兼职(I ) 其他来源(I )