多元回归模型和回归方程.pptVIP

多元回归模型与回归方程 多元线性回归模型的形式 ◆由于 在实际经济问题中,一个变量往往受到多个原 因变量的影响;“丛一股到简单”的建模思路 ●所以 在线性回归模型中的解释变量有多个,至少开 始是这样。这样的模型被称为多元线性回归模 型 ●多元线性回归模型参数估计的原理与一元线性 回归模型相同,只是计算更为复杂。 多元线性回归模型的一般形式为: Y=Po+B,X+B2X2i+.+B,Xk+u 1,2,…,n (23.1) 其中:k为解释变量的数目 习惯上把常数项看成为一个虛变量的系数,在参数 估计过程中该虚变量的样本观测值始终取1。这样 模型中解释变量的数目为(k+1) 多元线性回归模型的矩阵表达式为: Y=XB+N (2.3.2) 其中 21 A k I xA x X MMM k+1) B 11 B 12 B=2 M B1 (k+1)×1 多元线性回归模型的基本假定 模型(2.3.1)或(2.3.2)在满足下述所列的基本假设的情况 下,可以采用善通录小二乘法(OLS)估计参数。 关于经典回归模型的假定 标量符号 1、解释变量X,X2A,X是非随机的或固定的;而且各Ⅹ之 间互不相关(无多重共线性( no multicollinearity) 矩阵符号 nx(k+1)矩阵X是非随机的;且X的秩P(X)=k+1,此时 x也是满秩的