粒子滤波推导.pdfVIP

粒子滤波简介 本文只介绍基本粒子滤波的推导。 1、粒子滤波还是基于贝叶斯理论： p (z / x ) p (x ) p (x / z ) 这个贝叶斯公式是贝叶斯滤波方法中精髓，所有号称贝叶斯滤 p (z ) 波的方法都是基于这个公式的。 2 、粒子滤波基于蒙特卡洛方法 蒙特卡洛方法是一种计算机模拟方法，在粒子滤波中即用计算机模拟出真实的状态 分布，粒子在状态空间的分布与真实状态分布近似。 3、基于重要性采样 何为“重要性采样”，importance sample 。说白了，就是概率密度p (x ) 你不好求， 用计算机来采样p (x ) 这个概率密度得出样本（粒子）比较难以实现，就退而求其次，在q(x) 上提取粒子样本，这个样本当然是服从q(x) 概率密度的了，这里有一个很直观的认识可以 帮助我们理解在q(x) 上的采样和直接在p (x ) 上的采样的关系：设想，两个在[a,b]区间上的 概率密度函数p (x ) 和q(x) ，c 为[a,b]中