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计量经济学》博士研究生入学试题（ A ）解答 一、简答题 1、 指出稳健标准误和稳健 t 统计量的适用条件。 答：稳健标准误和稳健 t 统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。 在大样本容量的情况下， 一般 在横截面数据分析中总是报告稳健标准误。在小样本情况下，稳健 t统计量不那么接近t分布，从而 可能导致推断失误。 2、 若回归模型的随机误差项可能存在 q（ q 1 ）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验 统计量是什么？ (3).计算(2) (3). 计算(2) 中的 ?t 1, ?t 2 t q联合F检验统计量。若 F检验统计量大于临界值，则判 答： 如果模 型 ： yt 0 1X1t 2X2t pt t 的 误 差 项 满足： t 1 t 1 2t2 q t q vt ， 其中 vt 是白噪声。 原假设 H 0 : 1 0, 2 0, …， q 0 那么， 以下两种回答都 可以。 1 )、 (1). yt 对 x1t X2t ,…,Xpt ( t 1,2, ,T ）做OLS回归,求出OLS残差 ?t； (2) ?t 对 x1t , X2t ,…,X pt , ?t 1 , ? 2,… ,? q 做 OLS 回归，（t q 1,q 2, ,T ), 得到 2 定回归模型的随机误差项存在q（ q 1 ）阶自相关；否则，则判定判定回归模型的随机误 定回归模型的随机误差项存在