03多元线性回归模型[文档].pdfVIP

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2020-08-22 发布于福建
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实用标准文案 1.3 多元线性回归与最小二乘估计 1．假定条件、最小二乘估计量和高斯—马尔可夫定理多元线性回归模型： t 0 1 t 1 2 t 2 k- 1 t k -1 t y = + x + x +…+ x + u , (1.1) 其中 yt 是被解释变量（因变量），xt j 是解释变量（自变量），ut 是随机误差项， i , i = 0, 1, … , k - 1 是回归参数（通常未知）。对经济问题的实际意义： yt 与 xt j 存在线性关系， xt j , j = 0, 1, … , k - 1, 是 yt 的重要解释变量。 ut 代表众多影响 yt 变化的微小因素。使 yt 的变化偏离了 E( yt ) = 0 + 1 xt 1 + 2xt 2 +…+ k- 1 xt k -1 决定的 k 维空间平面。当给定一个样本（ yt , x t 1, xt 2 , …, xt k -1 ）, t = 1, 2, …, T 时 , 上述模型表示为 k k t j t 1 = 0 + 1 11 + 2 12 +…+ - 1 1 -1 + 1 , 经济意义：是的重要解释变量。 y x x x u x y 2 0 1 21 2 22 k- 1 2 k -1 2 t t j y = + x + x +…+ x + u , 代数意义： y 与 x 存在线性关系。 ……… .. 几何意义： yt 表示一个多维平面。 T T T k T k T y = 0 + 1x 1 + 2x 2 +…+ - 1 x -1 + u , (1.2) 此时 yt 与 x t i 已知， j 与 u t 未知。 y1 1 x11 x1j x1 k 1 0 u1 y2 1 x21 x2 j x2 k 1 1 u2 yT ( T 1) 1 xT 1 xTj xT k 1 (T k ) k 1 (k 1) uT ( T 1) (1.3) Y = X + u , (1.4) 为保证得到最优估计量，回归模型（ 1.4 ）应满足如下假定条件。