（优质课件）主成分分析讲解.pptVIP

* * * * 主成分的概念 1 设x1,x2,…xp为 p 维随机变量 X1,X2,…,Xp的标准化变换 如果其线性组合 满足 则称C1为第一主成分。 * * 主成分的概念 2 若 满足 则称C2为第二主成分。 类似地，共可得到至多 p 个主成分。 * * 主成分的性质 主成分 C1，C2，…，Cp 具有以下性质： (1)主成分间互不相关Corr(Ci，Cj)=0 i ? j (2) 组合系数(ai1，ai2，…，aip)构成的向量为单位向量 (3)各主成分的方差是依次递减的， 即 Var(C1)≥Var(C2)≥…≥Var(Cp) (4) 总方差不增不减， 即 Var(C1)+Var(C2)+ … +Var(Cp) =Var(x1)+Var(x2)+ … +Var(xp) =p *