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统计学课程实验 案例分析题 一只股票的风险可以用一段时间内收益率的标准差来衡量， 这个风险被称为股票的总风 险。股票的总风险包括系统风险和非系统风险， 非系统风险可以通过构建投资组合而分散掉。 系统风险又称为市场风险， 一般用股票的贝塔系数来衡量。 贝塔系数是根据简单线性回归得 到的， 其中，因变量是该股票的收益率， 自变量是市场的收益率， 市场收益率我们用上证综 合指数的收益率来代表， 回归方程的斜率系数即为该股票的贝塔系数。 统计学实验期末案例 分析数据 .xls 和统计学实验期末案例分析数据 .dta 提供了上证 A 股过去 36 个月的收益率以及 市场收益率数据。每人选择 3 只股票进行以下分析： 要求： （1） 描述统计分析： 对这 3 只股票的收益率以及市场的收益率做描述统计分析。并指出 哪一只股票的总风险最大。 （2 ） 时间序列分析： 分别计算这 3 只股票过去 36 个月的月平均收益率 （月复合增长率）。 说明哪只股票的收益率表现最好，哪只最差？ （3 ） 假设检验： 分别检验这 3 只股票的月收益率的均值是否显著大于 0 ，给定置信水平 为 95% 。 （4 ） 相关分析： 计算每只股票的收益率与市场收益率的简单线性相关系数，并说明哪只 股票的收益率与市场收益率的相关系数最大？ （5 ） 回归分析： 计算每只股票的贝塔系数，并分析说明在市场上涨时，你预期哪一只股 票将有最好的表现，在市场下跌时，哪一只股票表现会最差？