基于时间序列arma模型的分析.pdfVIP

针对乳制品月产量数据的时间序列分析 摘要： 随着经济的发展，乳制品产业对国民健康水平的影响逐渐加大。该文从乳制 品行业月产量的角度出发， 采用时间序列数据分析方法， 对我国自 1990年至 2010年以来的乳 制品行业月产量进行了建模分析， 并在得到模型后对其进行了预测。 从分析结果来看， 我国 的乳制品产量在 2004年发生突变， 特定的月份也会对其产生影响， 并且在不同的时间， 影响 会发生变化。 关键词 ：乳制品；月份特征；产量突变；产量预测； 背景： 纵观自 1949 年发展至今，整个行业可以分为四个发展阶段： 1、缓慢发展阶段 （1949~1977 ）：这段时期， 我国乳产业受国家经济状况制约发展缓慢。 2、迅速扩张阶段 （1978~1992）：由于开始实行多种所有制进行奶牛饲养与奶制品加工， 原奶与乳品的产量、种类、质量都有明显的提高 3、结构调整阶段（ 1993~1998 ）：1993 年开始，乳品供给增长明显快于消费增长速度， 产能出现比较严重的过剩，乳粉出现滞积，部分乳品企业发展艰难。 4、高速增长阶段（ 1999~至今）：1998 年起，乳制品产业经过产品结构大力调整，经济 效益明显提高， 随着消费需求的迅速增长， 乳制品产量也连年增长， 乳产业已经从一个传统 产业摇身一变成为一个朝阳产业。 从市场格局上看， 乳制品企业可以分为 4 类：1、以伊利、 蒙牛为代表的全国性企业； 2、 以光明、三鹿、维维等为代表的区域性企业； 3 、以北京三元、济南佳宝为代表的本省省会 企业； 4、以雀巢为代表的外资企业。在行业中，企业之间的竞争非常激烈，特别地，在近 十年中市场竞争引起了市场格局的极大改变。 本文将选取 1993 年 1 月起到 2010 年 6 月的月产量数据进行时间序列分析， 尝试建立该 时序的时间序列模型及其详细的建立过程，并对模型结果给出必要的 经济意义解释。 建立模型过程： 1、建模过程使用 eviews 软件，将 1990 年 1 月到 2010 年 6 月总计 246 个月度数据输入 eviews 中， Yt 即是产量月度序列，现作出散点图如下： 通过观察上图，认为不同时间下的 Yt 的数值差异过大，并且波动程度也差别过大，故 先将序列作取对数处理，作出散点图如下 ： 通过观察上图，认为该序列是一个典型的结构突变的过程，突变位置始于 2003 年 12 月。故需要加入突变虚拟变量进行检测。 从图中我们观察到， 突变过程精确来说应属于渐进 式的突变， 但在突变区间内只有 2~3 个月份， 相对于 200 多个月份来说可以忽略， 故在选择 突变类型时认为是水平突变， 即从 2003 年 12 月开始水平突变。 由于不知是否存在斜率突变， 故我们一齐将水平突变变量与斜率突变变量加入检验。 t 0 1 2 b t 2、即建立模型： log Y c t dl DL (t t ) u ，检验结果如下： Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.674340 0.034742 19.41010 0.0000 @TREN