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商业银行的信用风险压力测试探讨论文 摘要：信用风险是商业银行经营过程中面临的重要风险，在当今经济社会，各个国家、各金融市场之间风险传递波及面广、速度快，相较以往，商业银行面临着更大的经营不确定性。压力测试可以对商业银行所面临的极值情形进行合理的建模、定量分析，进而使商业银行对未来可能发生的极端情形做出充分准备，并制定相应的预案。 关键词：信用风险；压力测试；机制清醒；定量分析 一、前言 二十世纪七十年代布雷顿森林体系解体以来，世界金融体系发生了深刻的变化。一方面，金融市场的全球化使各生产要素在不同国家之间自由流动，不同市场间联系日益密切；另一方面，随着经济发展的需要，金融创新比如各种金融工具如ABS、次级贷款等的出现，在规避金融监管的同时，也极大地促进了经济的发展。风险永远是金融系统发展中一个不可忽视的问题，尤其是在当代社会，经济的全球化使风险在不同市场之间迅速传递，造成全球范围的破坏性连锁反应；金融创新步伐的加快，使得对其监管的难度越来越大，容易引发系统性的灾难。因此，对于风险的预警和防范技术显得尤为重要。银行是经营风险的企业，对于日常风险的管理主要采用在险价值法（VAR），VAR主要是在一定的置信水平下，比如90%或99%的置信水平下，商业银行会出现的风险损失，对于掌控商业银行日常风险有着重要的作用。xx年