欧式期权二叉树定价MATLAB代码.pdfVIP

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2020-08-31 发布于天津
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欧式期权二叉树定价MATLAB代码.pdf

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. 调用函数代码 function Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma) dt = T/M; u=exp(sqrt(dt)*sigma); d=1/u; p = (exp(r*dt)-d)/(u-d); S=zeros(M+1,M+1); S(1,1)=S0; for j=1:M for i=0:j S(i+1,j+1)= S0*u^(j-i)*d^i; end end V=zeros(M+1,M+1); for i=0:M switch type case call V(i+1,M+1)=max(S(i+1,M+1)-K,0); case put V(i+1,M+1)=max(K-S(i+1,M+1),0); case stra V(i+1,M+1)=max(S(i+1,M+1)-K,0)+max(K-S(i+1,M +1),0); case bino V(i+1,M+1) =(S(i+1,M+1)K); end end . . for j=M-1:-1:0 for i=0:j V(i+1,j+1)=exp(-r*dt)*(p*V(i+1,j+2)+(1-p)*V( i+2,j+2)); end end Price=V(1,1); 数据作图 S0 = 6; K = 5; T = 1; r = 0.05; sigma = 0.20; for M=1:100 type= call ; Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma); Vec(M)=Price; end for M=1:100 type= put ; Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma); Vep(M)=Price; end for M=1:100 type= call ; Price=AmOption(S0,K,T,r,M,type,sigma); Vac(M)=Price; end for M=1:100 type= put ; Price=AmOption(S0,K,T,r,M,type,sigma); . . Vap(M)=Price; end figure(1) plot(Vec, b ); hold on plot(Vac, r ); hold off legend ( Eurocall , Amcall ); figure(2) plot(Vep, b ); hold on plot(Vap, r ); legend ( Europut , Amput ); .