瑞银财富1号集合资产管理计划年度报告12月31日.pdf

瑞银财富1号集合资产管理计划 2012年年度报告 2012年12月31日 集合计划管理人：瑞银证券有限责任公司 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年3月29日 瑞银财富 1 号集合资产管理计划 2012 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告由瑞银财富1号集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人瑞银证 券有限责任公司编制。 集合计划托管人中国建设银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资 产，但不保证集合计划一定盈利。 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本集合计划合同、说明书。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2012年1月1日起至2012年12月31日止。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 1 瑞银财富 1 号集合资产管理计划 2012 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录1 1.1 重要提示1 1.2 目录2 §2 集合计划简介4 2.1 集合计划基本情况4 2.2 集合计划产品说明4 2.3 集合计划管理人和集合计划托管人4 2.4 信息披露方式4 2.5 其他相关资料5 §3 主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况5 3.1 主要会计数据和财务指标5 3.2 集合计划净值表现5 3.3 过去三年集合计划的利润分配情况7 §4 管理人报告7 4.1 集合计划管理人及集合计划主办人情况7 4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明8 4.3 管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明8 4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望8 4.5 管理人对报告期内集合计划利润分配情况的说明10 §5 托管人报告10 §6 审计报告11 §7 年度财务报表12 7.1 资产负债表12 7.2 利润表13 7.3 所有者权益（集合计划净值）变动表14 7.4 报表附注14 §8 投资组合报告30 8.1 期末集合计划资产组合情况30 2 瑞银财富 1 号集合资产管理计划 2012 年年度报告 8.2 期末按行业分类的股票投资组合30 8.3 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.31 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动31 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合33 8.6 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细33 8.7 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券33 8.8 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细33 8.9 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名基金投资明 细33 8.10 投资组合报告附注34 §9 集合计划份额持有人信息35 §10 集合计划份额变动35 §11 重大事件揭示35 11.1 集合计划管理人、集合计划托管人的专门集合计划托管部门的重大人事变 动35 11.2