多期双重差分法,政策实施时间不同的处理方法.pdfVIP

. 多期双重差分法 ,政策实施时间不同的处理方法 今天，计量经济圈主要给圈友引荐一些平时在咱们社群 问得比较多的问题——多期双重差分法和一些要点。 我们 想检验修建地铁对城市环境污染的影响，那么我们想到的是 使用 DID 方法来得到因果关系。 但是，我们有疑惑的地方是， 各个城市修地铁的时间有先有后，而标准的双重差分方法一 般要求 t 为同一时间点，比如 20xx 年。 对于这个问题， 我们可以采用多期 DID 方法， 将所有还没有 修建地铁的城市作为控制组，把已经修建地铁的城市作为处 理组，即使最终所有城市都修建了地铁，我们也可以把还没 有修建地铁之时的城市作为控制组。 简单点讲， 就是每个修建地铁的城市的 DID 交互项在数据中 显示的不一样，因为 DID 交互项是两个虚拟变量的乘积： treated （是不是修建了地铁）和 time （修建地铁的时间） 。 这个 DID 的交互项等于 1 的情况是， 这个城市在具体某年修 建了地铁，而对于在修建地铁之前的年份，这个城市的 DID 交互项等于０。 这就表明， 我们在多期 DID 使用中不再有统 一的政策实施年份，而是允许每个城市都有自己的政策实施 年份。 这样是不是有助于解决我们遇到的大部分问题。对于那些压 根到目前为止都没有地铁的城市， 那他的 DID （自然不用说） . . 就是等于 0，因为他的 treated 始终是为 0，属于我们的控制 组样本。 注意，现在就是一个普通的 xtreg 回归，但是这里 有些地方需要注意。第一，我们平时经常看到的 treated+time+treated*time+ 协变量的标准 DID 组合已经不见 了，现在只剩下了 treated*time 这个 DID 交互项和协变量了。 第二，我们尽量控制一下城市的个体效应和时间效应，来消 除那些会影响 DID 交互项估计的不可观测因素和时间效应。 下面这个多期 DID 模型就是如此的，α t 是时间效应，β i 是城市效应， Xit 是随着时间变动的协变量， BC*After 就属 于咱们感兴趣的 DID 估计量。 第三，这里面的 treated(就是 BC) 虚拟变量当然可以灵活地替 换为其他连续变量，比如，我们不仅对是否修建地铁对环境 影响感兴趣，更是对修建地铁的里程对环境影响感兴趣。我 们可以把 BC 替换成地铁的里程 (length) ，然后我们的准 DID 交互项就是 length*After 。这种 DID 设置的灵活性让这种方 法有很大的适用性。 如果有时候我们不知道处理组具体怎么选择，那该如何设计 方法呢？比如我们想要研究一下，美国政府对那些破产的按 揭房（金融危机之后的事情）兴起了一个维护修理的政策举 动，那这些房子就不至于破败不堪而影响了周围房子的价 格。此时，我们就想