多元线性回归模型的各种检验方法.docxVIP

对多元线性回归模型的各种检验方法 对于形如 丫 0 1X1 2X2 kXk u （1） 的回归模型，我们可能需要对其实施如下的检验中的一 种或几种检验： 一、对单个总体参数的假设检验：t检验 在这种检验中，我们需要对模型中的某个（总体） 参数是否满足虚拟假设Ho : j勺，做出具有统计意义 （即带有一定的置信度）的检验，其中 印为某个给定的 已知数。特别是，当 印=0时，称为参数的（狭义意义 上的）显著性检验。如果拒绝 Ho,说明解释变量Xj对 被解释变量丫具有显著的线性影响，估计值 ？j才敢使 用；反之，说明解释变量 Xj对被解释变量Y不具有显 著的线性影响，估计值？j对我们就没有意义。具体检验 方法如下： 给定虚拟假设H。： j 3j . t ?j E( j) ?j aj 计算统计量 Se(?j) Se( ?j)的数值; Se( ?j) ?Cjj,其中 Cjj (XTX) 1j i j i 在给定的显著水平 下(不能大于0.1即 10%，也即我们不能在置信度小于 90%以下的前提下 做结论)，查出双尾t (n k 1)分布的临界值t々； 如果出现 t t /2的情况，检验结论为拒绝 Ho ；反之，无法拒绝H。。 j i ? t检验万法的关键是统计量 t Se( ?)必须服从已知 的t分布函数。什么情况或条件下才会这样呢？这需要 我们建立的模型满足如下的条件(或假定)： 随机