多元线性回归模型及其假设条件.docxVIP

§5.1多元线性回归模型及其假设条件 多元线性回归模型 bpXpi ii 1,2, ,n多元线性回归模型：yi bo biXii bpXpi ii 1,2, ,n 多元线性回归模型的方程组形式 多元线性回归模型的矩阵形式 回归模型必须满足如下的假设条件: 也没有包含第一、有正确的期望函数。即在线性回归模型中没有遗漏任何重要的解释变量, 任何多余的解释变量。 也没有包含 第二 被解释变量等于期望函数与随机干扰项之和O 第三、 随机干扰项独立于期望函数。即回归模型中的所有解释变量 X j与随机干扰项U不 相关。 第四、解释变量矩阵 X 第四、 解释变量矩阵 X是非随机矩阵，且其秩为列满秩的，即: rank (X) k, k n。式中 k是解释变量的个数，n为观测次数。 第五、随机干扰项服从正态分布。 第六、随机干扰项的期望值为零。 第七、随机干扰项具有方差齐性。2Ui2 第七、随机干扰项具有方差齐性。 2 Ui 2 （常数） 第八、随机干扰项相互独立，即无序列相关。 Ui,Uj covUi,Uj =0 §5.2多元回归模型参数的估讨 建立回归模型的基本任务是：求出参数 bb， ,bp的估计值，并进行统计检验。 残差：e y ?；残差平方和：q= 2 yi ?i 1 1 X11 X21 XP1 ? V、 y2 矩阵求解：X= X12 X22 XP2 ,目 洛Y 1 X1n X2n Xp