独立增量过程归纳.ppt

.iuu .iuu 一、独立增量过程 二、泊松过程 三、维纳过程 四、高斯过程（正态过程） 第十章 随机过程及统计描述 .......... * 一、独立增量过程 1．定义 设{X(t),t?0}为一随机过程,对于0?st,称随机变量X(t)-X(s)为随机过程在区间[s,t]上的增量. 若对于任意的正整数n及任意的0?t0t1t2…tn,n个增量 X(t1)-X(t0)，X(t2)-X(t1)，…，X(tn)-X(tn-1) 相互独立，称{X(t),t?0}为独立增量过程。 .......... * 若对于任意的实数s, t 和0?s+h＜t+h, X(t+h)－X(s+h)与X(t)－X(s)具有相同的分布,则称增量具有平稳性,并称相应的独立增量过程为齐次的或时齐的。 即：增量X(t)－X(s)的分布函数实际上只依赖于时间差t-s，而不依赖于t与s本身,即与观察的起始时刻无关。 2．独立增量过程的性质 (1)独立增量过程{X(t),t≧0}在X(0)=0的条件下,{X(t)}的有限维分布函数可以由增量X(t)－X(s)， 0?s＜t 的分布确定. 证：令Yk= X(tk )- X(tk-1 ), k=1,2, …,n. t0=0. 由条件，增量的分布已知，且具有独立增量，则 .......... * (2)独立增量过程{X(t),t≧0}在X(0)=0的条件下,{X(t)}的协 方差函数为 Y1,Y2, …,Yn的联合分布即可确定， 而 X(t1)=Y1， X(t2) =Y1+ Y2， … … X(tn) =Y1+ Y2 + …+ Yn，即X(tn) 是Y1 ，…Yn的线性函数， 推广结果： Y1,Y2, …,Yn的联合分布确定了{X(t)}的有限维分布函数。 .......... * 证明: 记Y(t )=X(t)-?X(t),当X(t)具有独立增量时， Y(t )也具有独立增量；且Y(0)=0,E[Y(t )]=0, DY(t)= E[Y2(t )]=DX(t) .所以，当0?s＜t 时，有 于是可知对于任意的s,t≧0,协方差函数可表示为： 同理，当0?t＜s时，有 .......... * 二、泊松过程 泊松过程是研究随机质点流的计数性质的基本数学模型之一，是一类重要的随机过程。在通信工程、服务行业、生物学、物理学、公用事业等领域的许多问题都可以用泊松过程来描述。如：商店接待的顾客流，数字通信中已编码信号的误码流等 .......... * 随机质点流：质点（或事件）陆续地随机到达（或随机发生），则形成一个随机质点流． 例如：商店接待的顾客流、 等车的乘客流、 数字通信中已编码信号的误码流、 经过中国上空的流星流、 放射性物质所放射出的粒子流、 要求在机场降落的飞机流，等等。 随机质点流的强度：通常称单位时间内平均出现的质点的个数为随机质点流的强度，记为 ? .......... * 1.计数过程定义 定义1. 称随机过程{N(t),t≧0}为计数过程,若N(t)表示[0,t]时段内“事件A”发生的次数,且N(t)满足下列条件 (1) N(t)≧0； (2) N(t)取整数； (3) 若0≤s＜t,则 N(s)≤N(t)； (4) 当s＜t 时, N(t)-N(s)等于在间隔(s,t)上“事件A”发生的次数。 例如：若用N1(t)表示某电话交换台在[0,t]内接到的电话呼唤次数； .......... * 若用N2(t)表示[0,t]这段时间内到达某商场的顾客数； 若用N3(t)表示时间[0,t]内某放射性物质放射出的粒子数； 若用N4(t)表示在时间[0,t]内某地段出现的交通事故次数等,这些Ni(t)均为计数过程。 为了建模方便，我们把“事件A”发生一次说成质点出现一个，于是计数过程N(t)看作在时间轴上区间[0,t]内质点出现的个数。 .......... * 随机事件的来到数都可以得到一个计数过程,而同一 时刻只能至多发生一个来到的就是简单计数过程. 计数过程的一个典型的样本函数如图 t N(t) .......... * 计数过程N(t)是独立增量过程 如果计数过程在不相重叠的时间间隔内，事件A发生的次数是相互独立的。 计数过程N(t)是平稳增量过程 若计数过程N(t)在(t,t+s]内（S0），事件A发生的次数N(t+s)-N(t)仅与时间差s有关，而与t无关。 .......... * 例：设为N(t)为[0,t)时段内某电话交换台收到的呼叫次