内生性与工具变变量估计方法.pptVIP

第6章 内生性和工具变量估计方法 ③SE 财仫大子经济学院 he School of Economics of SUFE  SE二违x 内生性和工具变量估计方法 61内生性 6.1.1OIS估计的不一致性 612内生性产生的原因 62工具变量估计方法 6.21工具变量估计法 6,2.2两阶段最小二乘法:TSIS 63内生性检验 重要概念  SE二违x 61内生性 61.1OIS估计的不一致性 612内生性产生的原因  SE二违x 61内生性 61.1OIS估计的不一致性 模型:Y=凤+月X1+月2X2+…+BX+l 若 CoV(X,u)≠0 则X,为内生自变量 存在内生自变量时,OⅠS估计不再有一致性  SE二违x 61内生性 61.1OIS估计的不一致性 以一元回归模型为例:Y=+BX+l B1-B1 ∑1(X,-Xn∑1(X-x)x1、Covx,m) ≠0 (X-X) X-X)2 Var(X) 多元线性模型下,不仅内生变量前的回归 系数不一致,外生变量前的系数也可能不 致  SE二违x 61内生性 61.1OIS估计的不一致性 以不带截距项的二元回归模型为例: Y=BX+BX2+u CoX1,u)≠0 COV(X,, U)=0 2 B2-B2 Sx..dl-Px.x)  SE二违x