七章面板数据_经济学_高等教育_教育专区.pdf

第七章 面板数据模型与应用 从 20 世纪 70 年代末以来， Panel Data 模型的理论方法已经逐步成熟，形成了现代计量 经济学的一个相对独立的分支，在世界著名的大学如 Harvard 、MIT 、Berkerly 、Stanford 的 经济学院系的课程表中， 尤其是研究生课程表中， 已经成为一门独立完整的课程。 在应用方 面，无论是宏观经济分析和微观经济分析领域， 都相当普遍。 美国南加州大学的 Cheng Hsiao 教授在其有关 Panel Data 的专著中列举了被 SSCI 收录的有关 Panel Data 模型的论文数量， 从 1989 年的 29 篇，到 1999 年的 650 篇，说明 Panel Data 模型理论方法的发展和应用的普 及。清华大学的李子奈教授查阅了美国和中国的两本综合性经济理论与学术刊物 The American Economic Review(AER) 和 《经济研究》 1984 年至 2004 年的全部论文， 在全部计量 经济学应用研究论文中，采用 Panel Data 模型的论文数量，在 AER 中处于第二位，仅次于 经典单方程模型，在 《经济研究》中处于第三位， 仅次于经典单方程模型和时间序列分析模 型，而且它的增长速度是最快的。可见学习 Panel Data 模型是非常有必要的了。由于时间的 原因，本章仅仅对 Panel Data 模型做基础性的介绍，如要进一步系统学习 Panel Data 模型， 请参考有关专著。 参考书目： 1．Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data , John Wiley Sons, 2005. 2．Jeffrey M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press,2002. 3．Cheng Hsiao, Analysis of Panel Data , Cambridge University Press, 2003. 7.1 面板数据定义 Panel Data 中译：面板数据、 平行数据、 纵列数据 （Longitudinal Data ）、时间序列截面数据 （Time Series and Cross Section Data）、混合数据（ Pool Data ）等。 时间序列数据与截面数据都是一维数据， 即时间序列数据是变量按时间得到的数据； 截面数据是变 量在截面空间上的数据。 而面板数据是在时间和截面空间上同时取得的二维数据。 面板数据示意图见图 1。面板数据从横截面（ cross section ）上看，是由若干个体（ entity, unit, individual ）在某一时刻构成的 截面观测值，从纵剖面（ longitudinal section ）上看是一个时间序列。 面板数据特点： （1）面板数据定义为相同截面上的个体在不同时点的重复观测数据。 （2 ）称为纵向变量序列（个体）的多次测量。 平衡面板数据（ balanced panel data）：数据是完整的，每一个时期的观测个体相等。即每期的 N 相 等，样本数为 NT 。 T 非平衡面板数据： 每一个时期的观测个体不再相等，