广西科技大学时间序列分析选择填空复习题.docx

广西科技大学时间序列分析选择和填空题复习资料 注：B为延迟算子，BY Yi ； 为差分算子， Y Yt Yti 一、单项选择题(每小题3分，共24分) 关于严平稳与(宽)平稳的关系，不正确的为 (A ) 严平稳序列一定是宽平稳序列 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 MA(p)模型一定是宽平稳的 记B为延迟算子，则下列不正确的是( 2 A. B(Xt Yt) Xt i Yt i B. BYt J 记为差分算子，则下列不正确的是( 2 A. Yt Yt Yt i k C. Yt Y Ytk C ) C. |Xt Xt k (1 B)kxd D. B01 C ) 2 B. Yt Yt 2Xi Yt2 D. (X t Yt) X t Yt 对于MA(i)过程，其自相关和偏自相关图的特征为(C ) ACF，PACF都拖尾 B. ACF 拖尾，PACF一阶截尾 C.ACF一阶截尾，PACF拖尾 D.ACF ，PACF都一阶截尾 下列关于AR(p)模型与MA(q)的说法正确的是(A) AR(p)的自相关系数拖尾，偏相关系数 p阶截尾； MA(q)的自相关系数拖尾，偏相关系数q阶截尾； AR( p)的自相关系数与偏相关系数都拖尾； MA(q)的自相关系数与偏相关系数都是截尾； 若零均值平稳序列 Xt，其样本ACF呈现一阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，则